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產品名稱: 金融投資組合風險管理系統
 
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產品描述
 
采用最新的投資理論(投資組合、資本市場、證券估值、衍生品估值等)和金融風險理論,采用數理統計、時間序列、線性規劃、凸規劃、計算機圖形等技術,實現和解決投資組合的構造分析、策略優化及回溯檢驗等,實現市場環境變量對投資組合影響的定量分析。

目標用戶群為基金、券商、期貨經紀、投資顧問、銀行以及有關的市場研究機構等。

主要功能:
*收益、風險、綜合測度、效用指標等各項指標的度量及優化
*當前績效、歷史績效、未來績效以及長時間條件下投資組合跟蹤分析功能
*衍生品定價及實時檢驗功能
*投資組合處理與分析,如有效邊界構造、頭寸仿真優化及組合投資目標識別與優化
*多種風險模型和投資回報參數估計和分布運算,包括方差、VaR、CVaR等
*動態投資策略監控,資產套利、套期狀態監控  
赛马会第100期四码王